La boîte de Darvas est essentiellement une boîte dessinée autour des bougies. Il contient les niveaux de prix supérieur et inférieur dans une période de temps donnée. Plus la rupture est importante, plus le signal est excellent. Darvas utilise 52 semaines ou le prix le plus élevé, mais il a appliqué cela aux stocks. Dans le forex j'utilise ses indicateurs sur des délais plus courts pour identifier les tendances et les points d'entrée. Tendances Les tendances peuvent être identifiées de plusieurs façons, y compris en examinant les délais à plus long terme (semaines et mois) sur les graphiques. Il pourrait être relativement facile pour la plupart des gens de repérer ces derniers, mais il m'aide à analyser rapidement les paires de devises. Points d'entrée L'identification des points d'entrée pourrait être entreprise sur le prochain prix le plus élevé ou le plus bas, mais dans le forex Je crois qu'il est préférable d'analyser les indices des devises les plus fortes et les plus faibles. Par exemple, l'USD est solide techniquement mais faiblement fondamentalement. L'AUD est faible techniquement mais fortement fondamentalement. Je sais donc que pour longtemps l'AUD actuellement n'est pas ma meilleure approche, mais une fois la vente à découvert terminée, je vais être à la recherche de bons points d'entrée pour longtemps l'AUD une fois de plus. Je vais utiliser la boîte Darvas et la tendance sous-jacente pour m'aider à identifier la meilleure entrée. Bien que le système de Darvas a été échangé à l'origine avant que la plupart des gens lisant cela sont nés, il travaille sur les principes qui sont fondamentaux pour le marché. Dans les marchés Forex, le prix est conduit vers le haut et vers le bas en prévision de la poursuite dans une direction. La plupart du temps le prix manque d'une direction claire et tend à se consolider dans une gamme de prix supérieure et inférieure. De nombreux systèmes de négociation, y compris les tortues, utilisent cette tendance pour le prix de consolider en attendant que le prix de rupture au-dessus ou au-dessous de cette gamme pour signaler un changement plus fort que d'habitude dans le sentiment. Ce que Darvas a remarqué est que si une boîte était dessinée autour de cette gamme de prix supérieure et inférieure la rupture pourrait être plus facilement identifiée. Une fois qu'une rupture a été identifiée, il était raisonnable de supposer qu'une nouvelle tendance avait commencé dans la direction de la rupture. Voici un exemple d'un simple indicateur Darvas de la plate-forme de trading MT4. La plupart des illustrations pour la méthode Darvas Box montrent un modèle d'étape d'une tendance dans une direction particulière. Cet exemple montre la méthode de la boîte de Darvas dans un marché de forex de consolidation au début de 2011. La critique la plus forte de la méthode de boîte est qu'elle fonctionne seulement bien dans un marché haussier fortement tendu. Bien que ce soit une critique juste, basée sur la performance, cela ne signifie pas que les bénéfices ne peuvent pas être gagnés à partir de ses méthodes que je vais expliquer dans les articles suivants. Je suis fasciné par l'approche Darvas à la négociation et je l'appliquer à mon forex trading. Ce que je fais est de fournir une ressource pour toute personne qui s'intéresse à des systèmes de rupture à plus long terme et l'application de ces méthodes à la négociation de forex. Vous pourrez trouver des liens vers de nombreuses ressources Darvas ainsi que des preuves de l'application pratique de la méthode Darvas Box. Archive du blog Le modèle d'Awesome Inc.. Bien avant l'internet a fourni en temps réel des cours boursiers et des courtiers en ligne offert des remplissages instantanés. Nicolas Darvas a réussi à faire un investissement de 36 000 personnes dans plus de 2,25 millions d'euros sur une période de trois ans. Lors d'une tournée mondiale de danse dans les années 1950, il s'est appuyé uniquement sur Barrons. Un hebdomadaire, et télégramme à son courtier de service complet pour obtenir des citations et passer des commandes. Bien que Darvas a développé ses techniques de sélection de stock il ya de nombreuses années et dans un environnement d'investissement différent, sa stratégie a résisté à l'épreuve du temps et est un outil que chaque commerçant moderne devrait envisager d'adapter. Ici bien passer par un vrai métier qui s'est appuyé sur cette méthode et vous montrer pourquoi il a travaillé. (Pour la lecture d'arrière-plan, voir The Darvas Box: Un classique intemporel.) Les danseurs Secrets Darvas s'est appelé un trader techno-fondamental et a commencé à identifier les candidats commerciaux avec un écran rapide fondamentale. Il voulait acheter des actions dans les industries de demain, celles qui ont le plus fort potentiel de croissance. À l'époque, il s'agissait des technologies de l'électronique et des missiles. Il n'était pas possible pour Darvas de suivre trop de stocks parce que cela exigeait d'obtenir des citations par télégrammes. L'écran fondamental, par conséquent, était nécessaire pour réduire le nombre de stocks qu'il suivait. (Pour plus d'informations, voir Analyse fondamentale pour les commerçants.) De là, il s'est tourné vers la recherche de stocks avec de bonnes caractéristiques techniques. Ce qu'il cherchait, selon les mots des analystes techniques modernes. Était un rectangle à court terme formant sur des graphiques hebdomadaires. Dans chaque numéro de Barrons. Il ya une page de graphiques de stock mettant en vedette les stocks dans les nouvelles, et il a cherché des stocks sortir des gammes de négociation étroite sur le volume élevé. Figure 1: Un exemple de trading de la boîte Darvas Dans la figure 1 ci-dessus, la boîte Darvas est montrée. La boîte est créée lorsque le stock se négocie dans une formation de rectangle. Cela se caractérise par des prix marchant dans une fourchette étroite pendant au moins trois semaines. Il ya une certaine prise de décision subjective dans ce processus, mais si le commerçant doit se demander si un stock est dans une fourchette étroite, il ou elle devrait passer sur ce stock et chercher un signal plus clair. Les achats sont effectués lorsque les prix passent par le haut de la boîte. Les actions bien comportées formeront de nouvelles boîtes à des niveaux plus élevés. Stocks devrait être vendu lorsque le prix se déroule au-dessous du bas de la boîte la plus élevée. Les règles peuvent être expliquées de sorte que les outils modernes comme le logiciel de balayage peuvent identifier les candidats commerciaux. Pour quantifier la boîte, les commerçants devraient chercher des stocks dans lesquels la différence entre le prix élevé et le prix bas au cours des quatre dernières semaines est inférieure à 10 des stocks élevés pendant ce temps. Comme une formule, il peut être écrit comme: Les commerçants peuvent utiliser un plus grand pourcentage pour obtenir plus de stocks sur leurs listes d'achat potentiel. L'achat doit être effectué sur les marchés ouverts le matin après que le stock se ferme à l'extérieur de la boîte d'au moins un demi-point sur un volume qui est supérieur au volume moyen de 30 jours. L'arrêt initial doit être fixé un quart de point au-dessous du prix le plus bas de la boîte. Il doit être élevé comme des boîtes nouvelles forme, toujours un quart de point au-dessous du bas. Darvas en action La figure 2 montre un exemple d'un modèle de boîte Darvas. Deere (NYSE: DE), plus connu sous le nom de tracteur et fabricant d'équipement agricole, n'aurait pas passé Darvas écran fondamental, mais l'élimination de cet écran offre un avantage aux commerçants modernes qui peuvent suivre un nombre illimité de stocks. En outre, le logiciel de numérisation, disponible à un faible coût pour les traders d'aujourd'hui, n'était pas disponible pour Darvas. Figure 2: Deere amp Co démontre que la méthode de la boîte Darvas de la négociation des stocks s'applique encore dans les marchés d'aujourd'hui. Le premier encadré du graphique de la figure 2 a commencé à se former à la fin de 2005. Le DE s'échangeait dans une fourchette très étroite de moins de 5 pendant huit semaines. Lorsqu'un stock est lié à la plage pendant si longtemps, le commerçant peut utiliser un ordre d'arrêt pour définir le prix d'entrée. Dans ce cas, la boîte a été dessinée avec un haut près de 35.70, et les commerçants pouvaient placer des ordres d'arrêt d'achat près de 36. Le commerce a été entré le 26 janvier 2006, quand le stock a éclaté à la hausse. Immédiatement après que l'ordre d'achat a été rempli, le commerçant a introduit une ordonnance stop-loss au bas de la boîte, 33.75 dans ce cas. Le risque d'environ 6,25 est alors connu par le commerçant. Deux nouvelles boîtes sont dessinées au fur et à mesure que DE se déplace plus haut. Les boîtes sont tracées sur le graphique lorsqu'au moins trois semaines d'un intervalle étroit sont identifiées. Cela peut être surveillé visuellement sur le graphique, ou les programmeurs adeptes peuvent facilement coder ces critères dans leurs systèmes de négociation. Chaque fois qu'une nouvelle boîte est dessinée, l'ordre stop-loss est modifié pour refléter le fond le plus élevé. En juin 2006, le bas de la troisième boîte est cassé, et le commerce est fermé après 18 semaines avec un bénéfice de plus de 10. DE diminue un peu et forme une nouvelle boîte près du même niveau que la boîte d'origine. Dans l'ordre court, il donne un autre signal d'achat en sortant de la boîte. Le signal de vente vient encore 18 semaines plus tard, après un gain de plus de 18. Mais, le signal de vente se révèle être faux et le stock se renverse rapidement. Que ferait Darvas Quand Darvas a vu cela se produire, il serait rapidement revenir dans le stock, en utilisant son arrêt d'origine. Toutefois, les tests automatisés des systèmes de négociation laisse de nombreux commerçants peu disposés à sauter de nouveau dans un commerce comme celui-ci. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est celui de trop d'informations. Nous voyons le coût des métiers whipsaw et nous savons qu'ils se produisent fréquemment avec la moyenne mobile ou oscillateur à base de systèmes. Darvas n'avait pas cette connaissance, et il a opéré sous l'hypothèse que la tendance est votre ami, et ce qui a si bien fonctionné dans le passé fonctionnera bien à l'avenir. Sans peur, il a été en mesure d'acheter parce que le tableau lui a dit de le faire. Avec le commerce Deere, nous avons exercé prudence et attendu pour le prix de confirmer qu'il reprenait la tendance haussière - mais nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Une autre boîte s'est rapidement formée, et dans les deux mois, nous étions de retour en Allemagne. Ce commerce a été le grand gagnant, plus de 50 sur huit mois. Manipuler un tel grand gagnant présente des défis pour le commerçant. En utilisant seulement des boîtes, l'ordre stop-vente pour fermer le commerce est plus de 20 au-dessous du prix de clôture. C'est beaucoup de profits à redonner. Dans un cas comme celui-ci, il pourrait être préférable d'utiliser le haut de la boîte, ce qui rend l'arrêt un peu plus proche du marché actuel. Alternativement, les commerçants peuvent utiliser un oscillateur tel que l'indice de force relative (RSI), ce qui donnerait une lecture de surcompra étant donné cette action de prix. Et de vendre quand les ruptures de stock au-dessous du niveau de surcompte, même si cela pourrait sacrifier les gains futurs. Leçons tirées Les boîtes Darvas offrent aux commerçants un autre chemin vers le succès sur les marchés. Ils reposent sur les principes du soutien et de la résistance. Et sont faciles à suivre. Parce que la plupart des commerçants cherchent des indices à partir d'indicateurs communs tels que la convergence moyenne mobile divergence (MACD), boîtes Darvas devrait s'avérer utile pour ceux qui veulent prendre la route moins voyagé. Cette stratégie a été inventée il ya des décennies, mais il est encore une stratégie qui peut être utilisé pour faire un profit. Les marchés reflètent encore les émotions des commerçants, tout comme ils le faisaient quand Darvas les étudiait et, par conséquent, les méthodes classiques peuvent fonctionner efficacement, si elles sont appliquées avec discipline.
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